Options Strategy

• Du vill backtesta optionsstrategier (covered call, iron condor, straddle, etc.) utan tillgång till verkliga optionskedjedata.
• Du forskar om grekisk exponering (Delta, Gamma, Theta, Vega) under livslängden för en position med flera ben.
• Du behöver jämföra strategiprestanda över olika lösenprisbredder, löptidsfönster eller volatilitetsregimer.
• Du arbetar med aktieindex (t.ex. CSI 300) eller kryptounderliggande tillgångar (t.ex. BTC-USDT) och vill ha ett enhetligt ramverk för backtestning.

• Du behöver prissättning av amerikanska optioner med stöd för tidig lösen — den här motorn täcker endast europeiska optioner.
• Du behöver verkliga implicita volatilitetsytor eller live-modellering av köp-/säljspreadar; den här färdigheten använder syntetisk historisk volatilitet.
• Du behöver exekveringsfärdiga signaler för livehandel utan ytterligare validering mot verklig marknadslikviditet.

Beräknar teoretiska köp- och säljoptionspriser direkt från underliggande OHLCV-data med hjälp av den klassiska Black-Scholes-formeln. Historisk 30-dagars rullande volatilitet används i stället för implicit volatilitet, vilket eliminerar behovet av verklig optionskedjedata.

Definiera valfri kombination av optionsben — typ (köp-/säljoptioner), lösenpris, förfallodag och antal — i en enda handelsinstruktion. Stöder covered calls, skyddande säljoptioner, straddles, strangles, iron condors, fjärilar och kalenderspreadar direkt utan extra konfiguration.

Beräknar och registrerar Delta, Gamma, Theta och Vega på portföljnivå varje handelsdag och exporterar resultaten till greeks.csv för detaljerad exponerings- och känslighetsanalys.

Verktyget options_pricing låter dig prissätta en enskild option och hämta dess Greeks interaktivt — användbart för snabb analys utan att köra ett fullständigt backtest.

Efter varje körning skriver motorn equity.csv, metrics.csv, trades.csv, greeks.csv och råa OHLCV-filer till katalogen artifacts/ för fullständig analys efter handel.

Stödjer konfigurerbar riskfri ränta, volatilitetskälla och kontraktsmultiplikator för att exakt modellera olika marknader, inklusive A-aktie ETF-optioner (multiplikator 10 000) och kryptokontrakt (multiplikator 1).

Simulera covered call- eller protective put-överlager på en befintlig position för att kvantifiera avvägningen mellan premieinkomst och nedåtskydd under historiska marknadsförhållanden.

Backtesta straddles och strangles för att utvärdera förväntad PnL under olika realiserade volatilitetsmiljöer, med hjälp av daglig Vega-output för att spåra volatilitetsexponering över tid.

Testa iron condors och butterfly spreads med varierande strike-bredder och utgångsperioder för att identifiera konfigurationer som presterar väl i sidorörliga marknader.

Använd den dagliga greeks.csv-utdatan för att studera hur Delta, Theta och Gamma utvecklas när optioner närmar sig förfall, vilket ger vägledning för ombalanseringsbeslut och riskhantering.