Options Strategy

• Je wilt opties-strategieën backtesten (covered call, iron condor, straddle, enz.) zonder toegang tot echte optie-ketendata.
• Je doet onderzoek naar Greeks-blootstelling (Delta, Gamma, Theta, Vega) gedurende de looptijd van een positie met meerdere legs.
• Je moet de prestaties van strategieën vergelijken over verschillende strike-breedtes, vervaldatumvensters of volatiliteitsregimes.
• Je werkt met aandelenindices (bijv. CSI 300) of crypto-onderliggende waarden (bijv. BTC-USDT) en wilt een uniform backtesting-framework.

• Je hebt optieprijzen in Amerikaanse stijl nodig met ondersteuning voor vroege uitoefening — deze engine dekt alleen Europese opties.
• Je hebt echte impliciete volatiliteitsoppervlakken of live bid-ask spread-modellering nodig; deze skill maakt gebruik van synthetische historische volatiliteit.
• Je hebt uitvoeringsklare signalen nodig voor live trading zonder verdere validatie ten opzichte van echte marktliquiditeit.

Berekent theoretische call- en putprijzen rechtstreeks vanuit de onderliggende OHLCV-gegevens met behulp van de standaard Zwart-Scholes-formule. Historische 30-daagse voortschrijdende volatiliteit wordt gebruikt als vervanging voor impliciete volatiliteit, waardoor er geen echte optieketensgegevens nodig zijn.

Definieer elke combinatie van optie-benen — type (call/put), uitoefenprijs, vervaldatum en hoeveelheid — in één enkele handelsinstructie. Ondersteunt gedekte calls, beschermende puts, straddles, strangles, iron condors, vlinders en kalender-spreads standaard uit de doos.

Berekent en registreert Delta, Gamma, Theta en Vega op portfolioniveau voor elke handelsdag, waarbij de resultaten worden weggeschreven naar greeks.csv voor gedetailleerde blootstelling- en gevoeligheidsanalyse.

Het options_pricing hulpmiddel stelt je in staat om elke afzonderlijke optie te prijzen en de bijbehorende Grieken interactief op te halen — handig voor snelle analyses zonder een volledige backtest uit te voeren.

Na elke uitvoering schrijft de engine equity.csv, metrics.csv, trades.csv, greeks.csv en ruwe OHLCV-bestanden naar de map artifacts/ voor een volledige post-trade analyse.

Ondersteunt configureerbare risicovrije rente, volatiliteitsbron en contractmultiplier om verschillende markten nauwkeurig te modelleren, waaronder A-aandelen ETF-opties (multiplier 10.000) en cryptocontracten (multiplier 1).

Simuleer covered call- of protective put-overlays op een bestaande positie om de afweging tussen premie-inkomsten en neerwaartse bescherming te kwantificeren over historische marktomstandigheden.

Backtest straddles en strangles om de verwachte winst en het verwachte verlies te evalueren onder verschillende gerealiseerde volatiliteitsomgevingen, waarbij dagelijkse Vega-output wordt gebruikt om de volatiliteitsblootstelling in de loop van de tijd bij te houden.

Test iron condors en butterfly spreads met variërende strike-breedtes en vervaldatumvensters om configuraties te identificeren die goed presteren in zijwaarts bewegende markten.

Gebruik de dagelijkse greeks.csv-uitvoer om te bestuderen hoe Delta, Theta en Gamma zich ontwikkelen naarmate opties de vervaldatum naderen, ter ondersteuning van herbalancerings- en risicobeheersbeslissingen.