Testaa monijalkaisilla optiostrategioilla Black-Scholes-hinnoittelua, kreikkalaisten analyysejä ja synteettistä optioaineistoa takaisintestauksessa — oikeaa markkinadataa ei tarvita.
npx clawhub@latest install options-strategyOptions Strategy on monijalkaisille optiosalkkuille tarkoitettu backtesting-taito. Se syntetisoi teoreettiset optiohinnat käyttämällä Black-Scholes-mallia kohde-etuuden päivittäisestä hintadatasta, joten todellista optiomarkkinadataa ei tarvita. Asenna se tutkiaksesi suojaus-, volatiliteetti- ja spread-strategioita osake- ja kryptovaluuttakohde-etuuksilla, täydellisellä kreikkalaiskirjainten seurannalla ja kauppatason tulostuksella.
Laskee teoreettiset osto- ja myyntioptioiden hinnat suoraan kohde-etuuden OHLCV-datasta käyttäen standardia Black-Scholes-kaavaa. Historiallinen 30 päivän liukuva volatiliteetti korvaa implisiittisen volatiliteetin, jolloin oikeaa optioketjudataa ei tarvita.
Määrittele mikä tahansa yhdistelmä optiojalkojen — tyyppi (osto/myynti), toteutushinta, vanhentumispäivä ja määrä — yhdessä kaupankäyntiohjeessa. Tukee suojattuja osto-optioita, suojaavia myyntioptioita, straddle-, strangle-, iron condor-, perhonen- ja kalenteristrategioita suoraan käyttövalmiina.
Laskee ja tallentaa salkun tason Deltan, Gamman, Thetan ja Vegan jokaisena kaupankäyntipäivänä, ja tulostaa tulokset tiedostoon greeks.csv yksityiskohtaista altistuma- ja herkkyysanalyysiä varten.
options_pricing-työkalu mahdollistaa yksittäisen option hinnoittelun ja sen Kreikkalaisten arvojen hakemisen interaktiivisesti — hyödyllinen nopeiden analyysien tekemiseen ilman täysimittaisen backtestin suorittamista.
Jokaisen ajon jälkeen moottori kirjoittaa tiedostot equity.csv, metrics.csv, trades.csv, greeks.csv sekä raakamuotoiset OHLCV-tiedostot artifacts/-hakemistoon täydellistä kaupanjälkeistä analyysiä varten.
Tukee konfiguroitavaa riskitöntä korkoa, volatiliteettilähdettä ja sopimuskerrointa eri markkinoiden tarkkaavaiseen mallintamiseen, mukaan lukien A-osake ETF-optiot (kerroin 10 000) ja kryptosopiukset (kerroin 1).
Simuloi katetun osto-option tai suojaavan myyntioptionin lisäämistä olemassa olevaan positioon kvantifioidaksesi preemiotulojen ja laskusuojan välisen kompromissin historiallisissa markkinaolosuhteissa.
Backtestaa straddle- ja strangle-strategioita arvioidaksesi odotettua tuottoa/tappiota eri toteutuneen volatiliteetin ympäristöissä käyttämällä päivittäistä Vega-tuotosta volatiliteettialtistuksen seuraamiseen ajan myötä.
Testaa rautakondori- ja perhosleviämiä vaihtelevilla toteutushintojen väleillä ja vanhentumisikkunoilla tunnistaaksesi konfiguraatiot, jotka toimivat hyvin vaihteluväliin sidotuilla markkinoilla.
Käytä päivittäistä greeks.csv-tulostetta tutkiaksesi, miten Delta, Theta ja Gamma kehittyvät optioiden lähestyessä erääntymistä, ja hyödynnä tietoa uudelleentasapainotus- ja riskienhallintapäätöksissä.
tushare)config.json, jossa on "engine": "options" ja täytetty options_config-lohko (riskitön korko, IV-lähde, sopimuskerroin)SignalEngine-luokka tiedostossa code/signal_engine.py, joka toteuttaa generate(data_map)-metodin dokumentoidun rajapinnan mukaisestinpx clawhub@latest install options-strategynpx clawhub@latest install options-strategyKirjaudu sisään kirjoittaaksesi arvostelun
Ei arvosteluja vielä. Ole ensimmäinen jakamaan kokemuksesi!