Options Strategy

• 您想在沒有真實期權鏈數據的情況下，對期權策略（備兌買權、鐵兀鷹、跨式等）進行回測。
• 您正在研究多腿部位存續期間的希臘值暴露（Delta、Gamma、Theta、Vega）。
• 您需要比較不同履約價間距、到期窗口或波動率環境下的策略績效。
• 您正在使用股票指數（例如滬深300）或加密貨幣標的（例如BTC-USDT），並希望有一個統一的回測框架。

• 您需要支援提前履約的美式選擇權定價——此引擎僅涵蓋歐式選擇權。
• 您需要真實的隱含波動率曲面或即時買賣價差建模；此技能使用合成歷史波動率。
• 您需要可直接執行的即時交易訊號，且無需進一步針對真實市場流動性進行驗證。

直接從標的資產的 OHLCV 資料，運用標準 Black-Scholes 公式計算理論買權與賣權價格。以歷史 30 日滾動波動率取代隱含波動率，無需實際選擇權鏈資料即可完成計算。

在單一交易指令中定義任意組合的選擇權腳位——包括類型（買權/賣權）、履約價、到期日與數量。開箱即支援備兌買權、保護性賣權、跨式、勒式、鐵鷹式、蝶式以及日曆價差等策略。

每個交易日計算並記錄投資組合層級的 Delta、Gamma、Theta 與 Vega，將結果輸出至 greeks.csv，以進行詳細的曝險與敏感度分析。

options_pricing 工具讓您能夠以互動方式對任意單一選擇權進行定價，並取得其希臘值 — 適用於無需執行完整回測的快速分析。

每次執行結束後，引擎會將 equity.csv、metrics.csv、trades.csv、greeks.csv 以及原始 OHLCV 檔案寫入 artifacts/ 目錄，以供完整的交易後分析使用。

支援可設定的無風險利率、波動率來源及合約乘數，以精確模擬不同市場，包括 A 股 ETF 選擇權（乘數 10,000）與加密貨幣合約（乘數 1）。

針對現有持倉模擬備兌買權（covered call）或保護性賣權（protective put）的疊加策略，以歷史市場條件為基礎，量化權利金收入與下檔保護之間的取捨關係。

回測跨式與勒式策略，以評估在不同已實現波動率環境下的預期損益，並使用每日 Vega 輸出來追蹤波動率曝險的變化情況。

測試具有不同履約價間距與到期視窗的鐵兀鷹策略及蝶式價差，以找出在區間盤整市場中表現良好的配置組合。

利用每日輸出的 greeks.csv 檔案，研究 Delta、Theta 與 Gamma 如何隨著選擇權趨近到期日而變化，從而為再平衡及風險管理決策提供依據。