Options Strategy

• 您希望在没有真实期权链数据的情况下，对期权策略（备兑开仓、铁鹰策略、跨式策略等）进行回测。
• 您正在研究多腿头寸在存续期间的希腊字母敞口（Delta、Gamma、Theta、Vega）。
• 您需要比较不同执行价间距、到期窗口或波动率环境下的策略表现。
• 您正在使用股票指数（例如沪深300）或加密货币标的（例如BTC-USDT），并希望采用统一的回测框架。

• 您需要支持提前行权的美式期权定价——此引擎仅涵盖欧式期权。
• 您需要真实的隐含波动率曲面或实时买卖价差建模；此技能使用合成历史波动率。
• 您需要可直接用于实盘交易的执行信号，且无需针对真实市场流动性进行进一步验证。

使用标准布莱克-斯科尔斯公式，直接从标的资产的OHLCV数据中计算理论看涨期权和看跌期权价格。以历史30日滚动波动率替代隐含波动率，无需真实期权链数据。

在单条交易指令中定义任意期权腿的组合——包括类型（看涨/看跌）、行权价、到期日和数量。开箱即支持备兑看涨、保护性看跌、跨式组合、宽跨式组合、铁鹰式、蝶式以及日历价差策略。

每个交易日计算并记录投资组合层面的 Delta、Gamma、Theta 和 Vega，将结果输出至 greeks.csv，用于详细的敞口与敏感性分析。

options_pricing 工具让您能够以交互方式对任意单个期权进行定价并获取其希腊值 — 适用于无需运行完整回测的快速分析。

每次运行后，引擎会将 equity.csv、metrics.csv、trades.csv、greeks.csv 以及原始 OHLCV 文件写入 artifacts/ 目录，以便进行完整的交易后分析。

支持可配置的无风险利率、波动率来源和合约乘数，以精确模拟不同市场，包括A股ETF期权（乘数10,000）和加密货币合约（乘数1）。

模拟在现有持仓上叠加备兑看涨期权或保护性看跌期权策略，通过历史市场条件量化权利金收入与下行保护之间的权衡关系。

回测跨式和宽跨式期权策略，以评估在不同已实现波动率环境下的预期盈亏，并使用每日 Vega 输出跟踪随时间变化的波动率敞口。

测试具有不同行权价间距和到期窗口的铁鹰式和蝶式价差组合，以识别在震荡市场中表现良好的配置方案。

使用每日输出的 greeks.csv 文件，研究 Delta、Theta 和 Gamma 在期权临近到期时的变化规律，从而为再平衡和风险管理决策提供依据。