Options Strategy

• Вы хотите провести бэктестирование стратегий с опционами (покрытый колл, железный кондор, стрэддл и др.) без доступа к реальным данным опционной цепочки.
• Вы исследуете экспозицию по грекам (Delta, Gamma, Theta, Vega) на протяжении всего срока жизни многоногой позиции.
• Вам необходимо сравнить эффективность стратегий при различной ширине страйков, временных окнах экспирации или режимах волатильности.
• Вы работаете с фондовыми индексами (например, CSI 300) или криптовалютными базовыми активами (например, BTC-USDT) и хотите использовать единый фреймворк для бэктестирования.

• Вам нужна оценка опционов американского стиля с поддержкой досрочного исполнения — этот движок охватывает только европейские опционы.
• Вам требуются реальные поверхности подразумеваемой волатильности или моделирование живых спредов bid-ask; этот навык использует синтетическую историческую волатильность.
• Вам нужны готовые к исполнению сигналы для живой торговли без дополнительной проверки на соответствие реальной рыночной ликвидности.

Вычисляет теоретические цены колл- и пут-опционов непосредственно на основе данных OHLCV базового актива с использованием стандартной формулы Блэка-Шоулза. Вместо подразумеваемой волатильности применяется историческая 30-дневная скользящая волатильность, что исключает необходимость в реальных данных опционной цепочки.

Определите любую комбинацию опционных позиций — тип (колл/пут), страйк, срок экспирации и количество контрактов — в рамках одной торговой инструкции. Поддерживает покрытые коллы, защитные путы, стрэддлы, стрэнглы, железные кондоры, бабочки и календарные спреды из коробки.

Вычисляет и фиксирует показатели Delta, Gamma, Theta и Vega на уровне портфеля каждый торговый день, сохраняя результаты в файл greeks.csv для детального анализа экспозиции и чувствительности.

Инструмент options_pricing позволяет оценить любой отдельный опцион и получить его греки в интерактивном режиме — удобно для быстрого анализа без запуска полного бэктеста.

После каждого запуска движок записывает файлы equity.csv, metrics.csv, trades.csv, greeks.csv и необработанные OHLCV-файлы в директорию artifacts/ для полного посттрейдового анализа.

Поддерживает настраиваемую безрисковую ставку, источник волатильности и множитель контракта для точного моделирования различных рынков, включая опционы на ETF акций категории А (множитель 10 000) и криптовалютные контракты (множитель 1).

Смоделируйте наложение покрытых коллов или защитных путов на существующую позицию с помощью Options Strategy, чтобы количественно оценить компромисс между доходом от премии и защитой от падения в различных исторических рыночных условиях.

Выполняйте бэктестинг стрэддлов и стрэнглов для оценки ожидаемого PnL в условиях различной реализованной волатильности, используя ежедневный показатель Vega для отслеживания волатильностной экспозиции во времени.

Протестируйте железные кондоры и спреды-бабочки с различной шириной страйков и временными окнами экспирации, чтобы определить конфигурации, которые показывают хорошие результаты на рынках с ограниченным диапазоном движения.

Используйте ежедневный файл greeks.csv для изучения того, как Delta, Theta и Gamma изменяются по мере приближения опционов к дате истечения, что помогает принимать решения о ребалансировке и управлении рисками.