Faça backtests de estratégias de opções com múltiplas pernas usando precificação Black-Scholes, análise de Greeks e dados sintéticos de opções — sem necessidade de dados reais de mercado.
npx clawhub@latest install options-strategyOptions Strategy é uma skill de backtesting para portfólios de opções com múltiplas pernas. Ela sintetiza preços teóricos de opções usando o modelo Black-Scholes a partir de dados diários de preço do ativo subjacente, portanto nenhum dado real de mercado de opções é necessário. Instale-a para pesquisar estratégias de hedge, negociação de volatilidade e spreads em ativos subjacentes de renda variável e criptomoedas, com rastreamento completo das Gregas e saída em nível de operação.
Calcula preços teóricos de calls e puts diretamente a partir dos dados OHLCV do ativo subjacente, utilizando a fórmula padrão de Black-Scholes. A volatilidade histórica de 30 dias com janela móvel é substituída pela volatilidade implícita, eliminando a necessidade de dados reais da cadeia de opções.
Defina qualquer combinação de legs de opções — tipo (call/put), strike, vencimento e quantidade — em uma única instrução de negociação. Suporta covered calls, protective puts, straddles, strangles, iron condors, butterflies e calendar spreads nativamente.
Calcula e registra Delta, Gamma, Theta e Vega em nível de portfólio em cada dia de negociação, exportando os resultados para greeks.csv para análise detalhada de exposição e sensibilidade.
A ferramenta options_pricing permite precificar qualquer opção individual e recuperar seus Greeks de forma interativa — útil para análises rápidas sem a necessidade de executar um backtest completo.
Após cada execução, o mecanismo grava equity.csv, metrics.csv, trades.csv, greeks.csv e arquivos OHLCV brutos no diretório artifacts/ para análise completa pós-negociação.
Suporta taxa livre de risco configurável, fonte de volatilidade e multiplicador de contrato para modelar com precisão diferentes mercados, incluindo opções de ETF de ações A (multiplicador 10.000) e contratos de criptomoedas (multiplicador 1).
Simule sobreposições de covered call ou protective put em uma posição existente para quantificar a relação entre receita de prêmio e proteção contra quedas em diferentes condições históricas de mercado.
Faça backtests de straddles e strangles para avaliar o PnL esperado em diferentes ambientes de volatilidade realizada, usando a saída diária de Vega para acompanhar a exposição à volatilidade ao longo do tempo.
Teste iron condors e butterfly spreads com diferentes larguras de strike e janelas de vencimento para identificar configurações que apresentam bom desempenho em mercados de consolidação.
Use a saída diária do arquivo greeks.csv para estudar como Delta, Theta e Gamma evoluem conforme as opções se aproximam do vencimento, auxiliando nas decisões de rebalanceamento e gestão de risco.
tushare)config.json com "engine": "options" e um bloco options_config preenchido (taxa livre de risco, fonte de IV, multiplicador de contrato)SignalEngine em code/signal_engine.py implementando o método generate(data_map) conforme a interface documentadanpx clawhub@latest install options-strategynpx clawhub@latest install options-strategyFaça login para escrever uma avaliação
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro a compartilhar sua experiência!