Options Strategy

• 실제 옵션 체인 데이터 없이 옵션 전략(커버드 콜, 아이언 콘도르, 스트래들 등)을 백테스트하고 싶은 경우.
• 멀티 레그 포지션의 수명 동안 그릭스 익스포저(Delta, Gamma, Theta, Vega)를 연구하는 경우.
• 서로 다른 행사가 폭, 만기 윈도우, 또는 변동성 레짐에 따른 전략 성과를 비교해야 하는 경우.
• 주식 지수(예: CSI 300) 또는 크립토 기초자산(예: BTC-USDT)을 다루며 통합된 백테스팅 프레임워크를 원하는 경우.

• 조기 행사 지원이 포함된 미국식 옵션 가격 결정이 필요한 경우 — 이 엔진은 유럽식 옵션만 지원합니다.
• 실제 내재 변동성 표면 또는 실시간 매수-매도 스프레드 모델링이 필요한 경우 — 이 스킬은 합성 역사적 변동성을 사용합니다.
• 실제 시장 유동성에 대한 추가 검증 없이 라이브 트레이딩에 즉시 사용 가능한 신호가 필요한 경우.

기초 자산의 OHLCV 데이터를 직접 활용하여 표준 블랙-숄즈 공식으로 이론적인 콜 및 풋 가격을 계산합니다. 내재 변동성 대신 과거 30일 롤링 변동성을 대입하여 실제 옵션 체인 데이터 없이도 가격 산출이 가능합니다.

단일 거래 명령으로 옵션 레그의 모든 조합(유형(콜/풋), 행사가, 만기일, 수량)을 정의하세요. 커버드 콜, 프로텍티브 풋, 스트래들, 스트랭글, 아이언 콘도르, 버터플라이, 캘린더 스프레드를 기본으로 지원합니다.

매 거래일마다 포트폴리오 수준의 델타(Delta), 감마(Gamma), 세타(Theta), 베가(Vega)를 계산하고 기록하며, 상세한 익스포저 및 민감도 분석을 위해 결과를 greeks.csv에 출력합니다.

options_pricing 도구를 사용하면 단일 옵션의 가격을 산출하고 Greeks를 인터랙티브하게 조회할 수 있습니다 — 전체 백테스트를 실행하지 않고 빠른 분석이 필요할 때 유용합니다.

각 실행이 완료된 후, 엔진은 전체 사후 거래 분석을 위해 equity.csv, metrics.csv, trades.csv, greeks.csv 및 원시 OHLCV 파일을 artifacts/ 디렉토리에 저장합니다.

무위험 이자율, 변동성 소스 및 계약 승수를 구성할 수 있어 A주 ETF 옵션(승수 10,000) 및 암호화폐 계약(승수 1)을 포함한 다양한 시장을 정확하게 모델링할 수 있습니다.

기존 포지션에 커버드 콜 또는 프로텍티브 풋 오버레이를 시뮬레이션하여, 과거 시장 환경 전반에 걸쳐 프리미엄 수입과 하방 보호 간의 트레이드오프를 정량적으로 분석합니다.

다양한 실현 변동성 환경에서 예상 손익을 평가하기 위해 스트래들과 스트랭글을 백테스트하고, 일별 베가 출력값을 활용하여 시간에 따른 변동성 익스포저를 추적합니다.

변동 범위가 제한된 시장에서 우수한 성과를 보이는 구성을 파악하기 위해, 다양한 행사가 간격과 만기 기간을 적용하여 아이언 콘도르와 버터플라이 스프레드를 Options Strategy로 테스트해 보세요.

Use the daily greeks.csv output to study how Delta, Theta, and Gamma evolve as options approach expiry, informing rebalancing and risk management decisions.