Options Strategy

• 実際のオプションチェーンデータにアクセスせずに、オプション戦略（カバードコール、アイアンコンドル、ストラドルなど）をバックテストしたい場合。
• マルチレッグポジションの期間中におけるギリシャ指標（デルタ、ガンマ、シータ、ベガ）のエクスポージャーを調査している場合。
• 異なるストライク幅、満期ウィンドウ、またはボラティリティレジームにわたって戦略パフォーマンスを比較する必要がある場合。
• 株式インデックス（例：CSI 300）や暗号資産原資産（例：BTC-USDT）を扱っており、統一されたバックテストフレームワークを必要としている場合。

• アメリカン・スタイルのオプション価格計算と早期行使のサポートが必要な場合 — このエンジンはヨーロピアン・オプションのみに対応しています。
• 実際のインプライド・ボラティリティ・サーフェスやライブのビッド・アスク・スプレッドのモデリングが必要な場合；このスキルは合成ヒストリカル・ボラティリティを使用しています。
• 実際の市場流動性に対するさらなる検証なしに、ライブ取引に即座に使用できるシグナルが必要な場合。

原資産のOHLCVデータから、標準的なブラック・ショールズ式を用いてコールおよびプットの理論価格を直接算出します。インプライド・ボラティリティの代わりに過去30日間のローリング・ボラティリティを使用するため、実際のオプションチェーンデータを必要としません。

コール/プット、行使価格、満期日、数量など、あらゆるオプションレッグの組み合わせを単一の取引指示で定義できます。カバードコール、プロテクティブプット、ストラドル、ストラングル、アイアンコンドル、バタフライ、カレンダースプレッドをすぐに利用できます。

毎営業日、ポートフォリオ全体のDelta、Gamma、Theta、およびVegaを計算・記録し、詳細なエクスポージャーおよび感応度分析のために結果をgreeks.csvへ出力します。

options_pricing ツールを使用すると、任意の単一オプションの価格を算出し、そのギリシャ指標をインタラクティブに取得できます — フルバックテストを実行せずに素早く分析したい場合に便利です。

各実行後、エンジンはequity.csv、metrics.csv、trades.csv、greeks.csv、および生のOHLCVファイルをartifacts/ディレクトリに書き込み、完全なポストトレード分析を可能にします。

リスクフリーレート、ボラティリティのソース、契約乗数を設定可能で、A株ETFオプション（乗数10,000）や暗号資産契約（乗数1）など、さまざまな市場を正確にモデル化できます。

既存のポジションにカバードコールまたはプロテクティブプットのオーバーレイをシミュレートし、過去の市場環境全体にわたってプレミアム収入とダウンサイドプロテクションのトレードオフを定量化します。

異なる実現ボラティリティ環境下での予想損益を評価するために、ストラドルおよびストラングルのバックテストを実施し、日次Vega出力を使用して時間の経過に伴うボラティリティエクスポージャーを追跡します。

レンジ相場で良好なパフォーマンスを発揮する設定を特定するために、ストライク幅と満期ウィンドウを変化させながら、アイアンコンドルやバタフライスプレッドをOptions Strategyでテストします。

日次のgreeks.csv出力を活用して、オプションが満期に近づくにつれてDelta、Theta、Gammaがどのように変化するかを分析し、リバランスおよびリスク管理の意思決定に役立てましょう。