Esegui il backtest di strategie su opzioni multi-leg utilizzando il pricing Black-Scholes, l'analisi dei Greci e dati sintetici sulle opzioni — nessun dato di mercato reale richiesto.
npx clawhub@latest install options-strategyOptions Strategy è una skill di backtesting per portafogli di opzioni multi-leg. Sintetizza i prezzi teorici delle opzioni utilizzando il modello Black-Scholes a partire dai dati giornalieri del prezzo del sottostante, quindi non sono necessari dati reali del mercato delle opzioni. Installala per ricercare strategie di copertura, trading sulla volatilità e spread su sottostanti azionari e in criptovaluta, con il tracciamento completo dei Greci e output a livello di operazione.
Calcola i prezzi teorici di call e put direttamente dai dati OHLCV del sottostante utilizzando la formula standard di Black-Scholes. La volatilità storica mobile a 30 giorni viene sostituita alla volatilità implicita, eliminando la necessità di dati reali della catena di opzioni.
Definisci qualsiasi combinazione di opzioni — tipo (call/put), strike, scadenza e quantità — in un'unica istruzione di trading. Supporta nativamente covered call, protective put, straddle, strangle, iron condor, butterfly e calendar spread.
Calcola e registra Delta, Gamma, Theta e Vega a livello di portafoglio per ogni giorno di trading, producendo i risultati nel file greeks.csv per un'analisi dettagliata dell'esposizione e della sensibilità.
Lo strumento options_pricing ti permette di valutare qualsiasi opzione singola e recuperarne i Greeks in modo interattivo — utile per analisi rapide senza dover eseguire un backtest completo.
Dopo ogni esecuzione, il motore scrive equity.csv, metrics.csv, trades.csv, greeks.csv e i file OHLCV grezzi nella directory artifacts/ per un'analisi post-operazione completa.
Supporta tasso privo di rischio, fonte di volatilità e moltiplicatore di contratto configurabili per modellare con precisione diversi mercati, incluse le opzioni su ETF azionari A-share (moltiplicatore 10.000) e i contratti crypto (moltiplicatore 1).
Simula overlay di covered call o protective put su una posizione esistente per quantificare il compromesso tra il reddito da premio e la protezione al ribasso in diverse condizioni storiche di mercato.
Esegui il backtest di straddle e strangle per valutare il PnL atteso in diversi scenari di volatilità realizzata, utilizzando l'output giornaliero del Vega per monitorare l'esposizione alla volatilità nel tempo.
Test iron condors and butterfly spreads with varying strike widths and expiry windows to identify configurations that perform well in range-bound markets.
Utilizza l'output giornaliero greeks.csv per studiare come Delta, Theta e Gamma evolvono man mano che le opzioni si avvicinano alla scadenza, fornendo indicazioni per le decisioni di ribilanciamento e gestione del rischio.
tushare)config.json con "engine": "options" e un blocco options_config popolato (tasso privo di rischio, fonte IV, moltiplicatore del contratto)SignalEngine in code/signal_engine.py che implementa il metodo generate(data_map) secondo l'interfaccia documentatanpx clawhub@latest install options-strategynpx clawhub@latest install options-strategyAccedi per scrivere una recensione
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