Options Strategy

• Vous souhaitez effectuer des backtests de stratégies d'options (covered call, iron condor, straddle, etc.) sans accès à des données réelles de chaîne d'options.
• Vous étudiez l'exposition aux Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega) sur la durée de vie d'une position multi-jambes.
• Vous devez comparer les performances de stratégies selon différentes largeurs de strikes, fenêtres d'expiration ou régimes de volatilité.
• Vous travaillez avec des indices actions (p. ex. CSI 300) ou des sous-jacents crypto (p. ex. BTC-USDT) et souhaitez disposer d'un cadre de backtesting unifié.

• Vous avez besoin d'une tarification d'options de style américain avec prise en charge de l'exercice anticipé — ce moteur couvre uniquement les options européennes.
• Vous avez besoin de surfaces de volatilité implicite réelles ou d'une modélisation en direct des spreads bid-ask ; cette compétence utilise une volatilité historique synthétique.
• Vous avez besoin de signaux prêts à l'exécution pour le trading en direct sans validation supplémentaire par rapport à la liquidité réelle du marché.

Calcule les prix théoriques des options d'achat et de vente directement à partir des données OHLCV sous-jacentes en utilisant la formule standard de Black-Scholes. La volatilité historique glissante sur 30 jours est substituée à la volatilité implicite, éliminant ainsi le besoin de données réelles sur la chaîne d'options.

Définissez n'importe quelle combinaison de jambes d'options — type (call/put), prix d'exercice, échéance et quantité — dans une seule instruction de trading. Prend en charge les calls couverts, les puts de protection, les straddles, les strangles, les iron condors, les butterflies et les calendar spreads nativement.

Calcule et enregistre le Delta, le Gamma, le Thêta et le Véga au niveau du portefeuille pour chaque journée de trading, en exportant les résultats dans greeks.csv pour une analyse détaillée de l'exposition et de la sensibilité.

L'outil options_pricing vous permet de valoriser n'importe quelle option individuelle et de récupérer ses Greeks de manière interactive — utile pour une analyse rapide sans avoir à exécuter un backtest complet.

Après chaque exécution, le moteur écrit equity.csv, metrics.csv, trades.csv, greeks.csv, ainsi que les fichiers OHLCV bruts dans le répertoire artifacts/ pour une analyse post-transaction complète.

Prend en charge un taux sans risque configurable, une source de volatilité et un multiplicateur de contrat pour modéliser avec précision différents marchés, notamment les options sur ETF d'actions A (multiplicateur 10 000) et les contrats crypto (multiplicateur 1).

Simulez des superpositions de calls couverts ou de puts de protection sur une position existante afin de quantifier l'équilibre entre les revenus de prime et la protection contre les baisses dans diverses conditions historiques de marché.

Backtestez des straddles et des strangles pour évaluer le PnL attendu dans différents environnements de volatilité réalisée, en utilisant la sortie Vega quotidienne pour suivre l'exposition à la volatilité au fil du temps.

Testez les iron condors et les butterfly spreads avec différentes largeurs de strikes et fenêtres d'expiration pour identifier les configurations qui performent bien dans les marchés en range.

Utilisez la sortie quotidienne greeks.csv pour étudier comment le Delta, le Thêta et le Gamma évoluent à mesure que les options approchent de leur expiration, afin d'éclairer les décisions de rééquilibrage et de gestion des risques.