Realiza backtests de estrategias de opciones multi-tramo utilizando el modelo de valoración Black-Scholes, análisis de Greeks y datos sintéticos de opciones — sin necesidad de datos reales de mercado.
npx clawhub@latest install options-strategyOptions Strategy es una habilidad de backtesting para carteras de opciones de múltiples patas. Sintetiza precios teóricos de opciones utilizando el modelo Black-Scholes a partir de datos de precios diarios del subyacente, por lo que no se necesitan datos reales del mercado de opciones. Instálala para investigar estrategias de cobertura, negociación de volatilidad y estrategias de spreads en subyacentes de renta variable y criptomonedas, con seguimiento completo de las Greeks y resultados a nivel de operación.
Calcula precios teóricos de opciones call y put directamente a partir de los datos OHLCV del subyacente utilizando la fórmula estándar de Black-Scholes. La volatilidad histórica de 30 días con ventana móvil se sustituye por la volatilidad implícita, eliminando la necesidad de datos reales de la cadena de opciones.
Define cualquier combinación de tramos de opciones — tipo (call/put), precio de ejercicio, vencimiento y cantidad — en una sola instrucción de trading. Admite calls cubiertas, puts de protección, straddles, strangles, iron condors, mariposas y calendar spreads de forma nativa.
Calcula y registra el Delta, Gamma, Theta y Vega a nivel de portafolio en cada día de negociación, generando los resultados en greeks.csv para un análisis detallado de exposición y sensibilidad.
La herramienta options_pricing te permite calcular el precio de cualquier opción individual y obtener sus Griegas de forma interactiva — útil para análisis rápidos sin necesidad de ejecutar un backtest completo.
Después de cada ejecución, el motor escribe equity.csv, metrics.csv, trades.csv, greeks.csv y archivos OHLCV sin procesar en el directorio artifacts/ para un análisis completo posterior a la operación.
Admite tasa libre de riesgo, fuente de volatilidad y multiplicador de contrato configurables para modelar con precisión diferentes mercados, incluidas las opciones ETF de acciones A (multiplicador 10.000) y los contratos de criptomonedas (multiplicador 1).
Simula superposiciones de covered call o protective put sobre una posición existente para cuantificar el equilibrio entre los ingresos por prima y la protección ante caídas a lo largo de condiciones históricas de mercado.
Realiza backtesting de straddles y strangles para evaluar el PnL esperado en diferentes entornos de volatilidad realizada, utilizando la salida diaria de Vega para rastrear la exposición a la volatilidad a lo largo del tiempo.
Prueba iron condors y butterfly spreads con diferentes anchos de strike y ventanas de vencimiento para identificar configuraciones que funcionan bien en mercados de rango limitado.
Utiliza el archivo de salida diario greeks.csv para estudiar cómo Delta, Theta y Gamma evolucionan a medida que las opciones se acercan al vencimiento, lo que permite tomar decisiones informadas sobre el rebalanceo y la gestión del riesgo.
tushare)config.json con "engine": "options" y un bloque options_config completado (tasa libre de riesgo, fuente de IV, multiplicador de contrato)SignalEngine en code/signal_engine.py que implementa el método generate(data_map) según la interfaz documentadanpx clawhub@latest install options-strategynpx clawhub@latest install options-strategyInicia sesión para escribir una reseña
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