Options Strategy

• Sie möchten Optionsstrategien (Covered Call, Iron Condor, Straddle usw.) einem Backtest unterziehen, ohne Zugang zu echten Optionskettendaten zu haben.
• Sie untersuchen das Greeks-Exposure (Delta, Gamma, Theta, Vega) über die Laufzeit einer Multi-Leg-Position.
• Sie müssen die Strategieperformance über verschiedene Strike-Breiten, Verfallsfenster oder Volatilitätsregimes hinweg vergleichen.
• Sie arbeiten mit Aktienindizes (z. B. CSI 300) oder Krypto-Basiswerten (z. B. BTC-USDT) und möchten ein einheitliches Backtesting-Framework verwenden.

• Sie benötigen eine Optionspreisberechnung im amerikanischen Stil mit Unterstützung für vorzeitige Ausübung – diese Engine deckt nur europäische Optionen ab.
• Sie benötigen echte implizite Volatilitätsoberflächen oder Live-Geld-Brief-Spannen-Modellierung; diese Skill verwendet synthetische historische Volatilität.
• Sie benötigen ausführungsfertige Signale für den Live-Handel ohne weitere Validierung gegen echte Marktliquidität.

Berechnet theoretische Call- und Put-Preise direkt aus den zugrunde liegenden OHLCV-Daten mithilfe der standardmäßigen Black-Scholes-Formel. Die historische 30-Tage-Rollvolatilität wird als Ersatz für die implizite Volatilität verwendet, wodurch keine echten Optionskettendaten benötigt werden.

Definieren Sie beliebige Kombinationen von Options-Legs – Typ (Call/Put), Basispreis, Verfallsdatum und Menge – in einer einzigen Handelsanweisung. Unterstützt ab sofort gedeckte Calls, Protective Puts, Straddles, Strangles, Iron Condors, Butterflies und Calendar Spreads.

Berechnet und erfasst täglich Delta, Gamma, Theta und Vega auf Portfolioebene für jeden Handelstag und gibt die Ergebnisse in greeks.csv aus – für eine detaillierte Analyse von Risikopositionen und Sensitivitäten.

Das options_pricing-Tool ermöglicht es Ihnen, eine einzelne Option interaktiv zu bepreisen und ihre Greeks abzurufen – nützlich für schnelle Analysen, ohne einen vollständigen Backtest durchführen zu müssen.

Nach jedem Durchlauf schreibt die Engine equity.csv, metrics.csv, trades.csv, greeks.csv sowie rohe OHLCV-Dateien in das Verzeichnis artifacts/ für eine vollständige Post-Trade-Analyse.

Unterstützt konfigurierbare risikofreie Zinssätze, Volatilitätsquellen und Kontraktmultiplikatoren, um verschiedene Märkte präzise abzubilden, einschließlich A-Aktien-ETF-Optionen (Multiplikator 10.000) und Krypto-Kontrakte (Multiplikator 1).

Simulieren Sie Covered-Call- oder Protective-Put-Overlays auf eine bestehende Position, um mithilfe von Options Strategy den Kompromiss zwischen Prämieneinnahmen und Abwärtsschutz unter historischen Marktbedingungen zu quantifizieren.

Backtesten Sie Straddles und Strangles, um den erwarteten PnL in verschiedenen realisierten Volatilitätsumgebungen zu bewerten, und verwenden Sie den täglichen Vega-Output, um die Volatilitätsexposition im Zeitverlauf zu verfolgen.

Teste Iron Condors und Butterfly Spreads mit unterschiedlichen Strike-Breiten und Verfallsfenstern mithilfe von Options Strategy, um Konfigurationen zu identifizieren, die in seitwärts tendierenden Märkten gute Ergebnisse liefern.

Verwende die tägliche greeks.csv-Ausgabe, um zu untersuchen, wie sich Delta, Theta und Gamma entwickeln, wenn Optionen der Fälligkeit näherkommen, und gewinne so Erkenntnisse für Rebalancing- und Risikomanagement-Entscheidungen.